|本期目录/Table of Contents|

[1]孙冲,侯为波,孙敏.基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析[J].延边大学学报(自然科学版),2017,(02):154-157.
 SUN Chong,HOU Weibo,SUN Min.Dynamic analysis for portfolio selection efficient frontier based on fuzzy number[J].Journal of Yanbian University,2017,(02):154-157.
点击复制

基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析()
分享到:

《延边大学学报(自然科学版)》[ISSN:1004-4353/CN:22-1191/N]

卷:
期数:
2017年02期
页码:
154-157
栏目:
基础科学研究
出版日期:
2017-07-20

文章信息/Info

Title:
Dynamic analysis for portfolio selection efficient frontier based on fuzzy number
作者:
孙冲1 侯为波2 孙敏3
1.北京科技大学天津学院 基础部, 天津 301830; 2.淮北师范大学 数学科学学院, 安徽 淮北 235000; 3.华北理工大学 经济学院, 河北 唐山 063200
Author(s):
SUN Chong1 HOU Weibo2 SUN Min3
1.Tianjin College, University of Science and Technology Beijing, Tianjin 301830, China; 2.School of Mathematical Sciences, Huaibei Normal University, Huaibei 235000, China; 3.School of Economics, North China University of Science and Technology, Tangsha
关键词:
区间数 投资组合 几何方法
Keywords:
interval number portfolio selection geometric method
分类号:
O29; F830.59
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.
Abstract:
Considering the uncertainty of the financial market, a fuzzy portfolio selection model is established under the Copula-CVaR constraint based on interval number and Copula function. The effective scheme based on the different parameters is considered by the investor. Therefore, the investment process is more closer and flexible to the real condition.

参考文献/References:

[1] Markowitz H. Portfolio selection[J]. Journal of Finance, 1952(1):77-91.
[2] 侯为波,徐成贤.证券组合M-V有效边缘动态分析[J].系统工程学报,2000,15(1):26-31.
[3] 刘志东.不同均值-风险准则下的资产组合有效前沿比较研究[J].经济数学,2006,23(12):6-35.
[4] 张春梅,陈志平.基于CVaR的相对鲁棒投资组合问题研究[J].工程数学学报,2013,30(4):525-534.
[5] 魏法明.基于随机规划动态投资组合中的情境生成研究[D].上海:同济大学,2008.
[6] 马林,刘小茂.有交易成本的均值-CVaR有效前沿[J].系统工程学报,2008,23(3):362-366.
[7] 徐成贤,薛宏刚.金融工程-计算技术与方法[M].北京:科学出版社,2010.
[8] 柏满迎,孙禄杰.三种Copula-VaR计算方法与传统VaR方法的比较[J].数量经济技术经济研究,2007(2):154-160.
[9] 刘小茂,李楚霖,王建华.风险资产组合的均值-CVaR有效前沿[J].管理工程学报,2003(1):29-33.
[10] 杨纶标,高英仪.模糊数学原理及应用[M].广州:华南理工大学出版社,2005.
[11] 王春峰.金融市场风险管理[M].天津:天津大学出版社,2001:487-492.

相似文献/References:

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期: 2016-12-26
作者简介: 孙冲(1988—),男,助教,研究方向为金融市场风险管理.
更新日期/Last Update: 2017-06-20