JI Youfei,ZHANG Yiran,JIN Yuanfeng.A linear three-level difference scheme and Its convergence analysis for continuous Up-and-Out Paris Option Pricing[J].Journal of Yanbian University,2024,(01):70-75.
连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式及其收敛性分析
- Title:
- A linear three-level difference scheme and Its convergence analysis for continuous Up-and-Out Paris Option Pricing
- 文章编号:
- 1004-4353（2024）01-0070-06
- 关键词:
- 连续型向上敲出巴黎期权; 差分格式; 数值模拟; 收敛性
- 分类号:
- O241.82
- 文献标志码:
- A
- 摘要:
- 针对连续型向上敲出巴黎期权定价问题，给出了一个空间2阶精度的三层线性化差分格式，并利用能量分析法证明了所建差分格式的解存在唯一性和收敛性.数值实验表明，该差分格式是有效和可靠的.
- Abstract:
- Considering the continuous up-and-out Paris option problem，a linear three-level difference scheme with the second order in space for the problem is estiblished，the energy analysis method was used to discuss the uniqueness and convergence of the difference scheme existence.The numerical examples demonstrated that the difference scheme is valid and reliable .
参考文献/References:
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备注/Memo
投稿日期：2023-12-26第一作者：季尤飞(1999— )，男，硕士研究生，研究方向为偏微分方程数值解．
通信作者：金元峰(1976— )，男，博士，教授，研究方向为偏微分方程数值解．