[1]孙冲,侯为波,孙敏.基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析[J].延边大学学报(自然科学版),2017,43(02):154-157.
　SUN Chong,HOU Weibo,SUN Min.Dynamic analysis for portfolio selection efficient frontier based on fuzzy number[J].Journal of Yanbian University,2017,43(02):154-157.
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基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分析

《延边大学学报(自然科学版)》[ISSN:1004-4353/CN:22-1191/N] 卷: 第43卷 期数: 2017年02期 页码: 154-157 栏目: 基础科学研究 出版日期: 2017-07-20
Title:
Dynamic analysis for portfolio selection efficient frontier based on fuzzy number
作者:
孙冲1;  侯为波2;  孙敏3
1.北京科技大学天津学院 基础部, 天津 301830; 2.淮北师范大学 数学科学学院, 安徽 淮北 235000; 3.华北理工大学 经济学院, 河北 唐山 063200
Author(s):
SUN Chong1;  HOU Weibo2;  SUN Min3
1.Tianjin College, University of Science and Technology Beijing, Tianjin 301830, China; 2.School of Mathematical Sciences, Huaibei Normal University, Huaibei 235000, China; 3.School of Economics, North China University of Science and Technology, Tangsha
关键词:
区间数;  投资组合;  几何方法
Keywords:
interval number;  portfolio selection;  geometric method
分类号:
O29; F830.59
文献标志码:
A
摘要:
针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效投资策略,使投资过程更接近于实际情况.
Abstract:
Considering the uncertainty of the financial market, a fuzzy portfolio selection model is established under the Copula-CVaR constraint based on interval number and Copula function. The effective scheme based on the different parameters is considered by the investor. Therefore, the investment process is more closer and flexible to the real condition.

参考文献/References:

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相似文献/References:

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备注/Memo

收稿日期: 2016-12-26
作者简介: 孙冲(1988—),男,助教,研究方向为金融市场风险管理.

更新日期/Last Update: 2017-06-20